Торговля от плотностей: поддержка, сопротивление и пробои
Как трейдеры читают крупные заявки в стакане и чем опасно на них полагаться
Плотность (стена) — крупная лимитная заявка или скопление заявок на одной цене. Плотности привлекают внимание, потому что могут замедлить или остановить цену. Многие краткосрочные трейдеры строят решения на том, как цена ведёт себя у плотности. В этом гайде — основные идеи и их ограничения.
Почему плотности важны
Чтобы пройти ценовой уровень, рыночные ордера должны исполнить весь объём, который на нём стоит. Крупная плотность на покупку значит, что продавцам нужно много объёма, чтобы продавить цену ниже, — она может работать как поддержка. Плотность на продажу — как сопротивление. Другие трейдеры видят ту же плотность и часто ставят рядом свои заявки, и уровень становится ещё сильнее.
Три сценария у плотности
- Плотность держит. В неё бьют рыночные ордера, она немного уменьшается, цена отскакивает. Классическая поддержка или сопротивление.
- Плотность разъедают. Рыночные ордера исполняют её целиком, и цена пробивает уровень. За крупной плотностью часто меньше ликвидности, поэтому движение может ускориться.
- Плотность снимают. Заявки убирают до подхода цены. Часто это спуфинг, и уровня на самом деле не было.
Типичные подходы
- Отскок: дождаться подхода цены к плотности, убедиться, что она держит реальные сделки, и рассматривать её как уровень.
- Пробой: следить, как плотность разъедают, и считать её исчезновение через сделки признаком силы другой стороны.
- Стоп: многие ставят стоп-лосс за плотностью, а не прямо на ней, потому что цена часто прокалывает уровень перед реакцией.
Риски и ограничения
- Плотность могут снять за миллисекунды.
- Стакан показывает одну биржу; сильное движение на других биржах может протащить цену через любую плотность.
- Айсберг-заявки скрывают реальный объём, и скромный на вид уровень может оказаться намного сильнее.
- Новости и ликвидации сносят несколько плотностей за секунды.
Используйте плотности как один из факторов вместе с графиком, объёмом и общей картиной рынка, но не как гарантию.
Плотности в Order Book War
Order Book War делает эти сценарии видимыми. Плотность — это фаланга с копьями. Если она держит, в неё летят стрелы и сюрикены, но падает лишь несколько воинов. Если её разъедают, фаланга падает, звучит горн и летит залп, а цена пробивает уровень. Если её снимают, она превращается в призраков. Можно отметить свой стоп-лосс и до трёх тейк-профитов — на поле боя они появятся как сундуки со штандартами.
Читайте также: Стакан или график.
Гайд носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой связана с риском.